ARCH(∞) tích hợp và các mô hình mở rộng Integrated ARCH(∞) and extended models Giới thiệu Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Trong hai bài học trước, chúng ta đã xây dựng một nền tảng vững chắc về mô hình ARCH(∞), từ điều kiện dừng cho đến khả năng mô tả hiện tượng trí nhớ dài. Chúng ta đã biết rằng điều kiện $\sum b_j < 1$ là cực kỳ quan trọng để đảm bảo biến động sẽ quay về mức trung bình dài hạn. Nhưng một câu hỏi tự nhiên nảy sinh: “Điều gì sẽ xảy ra ở trường hợp biên, khi tổng các hệ số chính xác bằng 1?”. Đây không chỉ là một câu hỏi lý thuyết suông; nó mô tả một hiện tượng thực tế được gọi là “hiệu ứng IGARCH”, nơi các cú sốc dường như có tác động vĩnh viễn lên mức độ biến động. Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá thế giới của các mô hình ARCH(∞) Tích hợp (Integrated ARCH), bao gồm cả IGARCH và FIGARCH, những …